December 23rd, 2020

а не их!, Мой

Не только раскалывать шифры, но и оценивать и моделировать рынки,

Последняя блестящая новинка Уолл-стрит: квантовые компьютеры (The Economist, Великобритания)
23.12.202021131
Финансовая индустрия имеет продолжительные и выгодные отношения с компьютерными вычислениями. Еще на раннем этапе она начала использовать все — от универсальных ЭВМ до искусственного интеллекта. В последнее десятилетие проведено больше высокочастотных трейдинговых сделок с помощью сложных алгоритмов, чем с участием людей. Теперь крупные банки положили глаз на квантовые вычисления — еще одну передовую технологию.

Разработанная физиками в 1980-х годах концепция состоит в том, что контринтуитивные качества квантовой механики могут позволить создать такие компьютеры, которые смогут проводить вычисления, недоступные ни одной неквантовой машине. Это обещание начинает постепенно исполняться. Такие компьютерные гиганты как «Гугл» и «Ай-би-эм», а также целый ряд более мелких их соперников, создают и совершенствуют квантовые аппаратные средства.

Квартовые компьютеры не во всем будут опережать своих классических конкурентов. Однако значительная часть математических вычислений, в которых они будут показывать блестящие результаты, вызывают интерес у банкиров. На состоявшейся 10 декабря конференции Уильям Зенг (William Zeng), глава отдела квантовых исследований банка «Голдман Сакс» (Goldman Sachs), сообщил присутствовавшим, что квантовые компьютерные вычисления могут иметь «революционное» воздействие на банки, а также на финансы в более широком смысле.

Многие финансовые вычисления сводятся к оптимизации проблем, а именно в этом и сильны квантовые компьютеры, считает Марко Пистойя (Marco Pistoia), глава исследовательского подразделения банка «Джей-Пи Морган чейс» (JPMorgan Chase), который ранее много лет проработал в компании «Ай-би-эм». Ориентированные на квантовые компьютеры специалисты по биржевому количественному анализу надеются, что эти машины позволят увеличить прибыль за счет ускорения оценки активов, поиска более выгодных портфелей, а также сделают более точным алгоритмы обучения самих машин. Проведенное в июле нынешнего года испанским банком bbva исследование свидетельствует, что квантовые компьютеры могут ускорить процесс оценки кредитоспособности, определить возможности для скупки акций с целью последующей перепродажи, а также ускорят так называемое имитационное моделирование с помощью метода Монте-Карло («Monte Carlo» simulations), который широко используется в финансовой области для моделирования возможного поведения рынков.

Финансы — не единственная отрасль, рассчитывающая получить выгоду даже от небольших и нестабильных квантовых компьютеров, которые доступны в настоящее время, очень многие сектора промышленности — от аэрокосмической до фармацевтической — также рассчитывают воспользоваться «квантовым преимуществом». Однако есть все основания полагать, что именно финансы смогут первыми найти такой способ. Майк Бирчук (Mike Biercuk) из стартапа q-ctrl, занимающегося созданием программного обеспечения для квантовых компьютеров, указывает на то, что новый финансовый алгоритм может быть применен быстрее, чем новый промышленный процесс. Размер финансовых рынков означает, что даже небольшое преимущество позволит получить много денег.

Банки тоже вкладываются в экспертизу. Такие банки как bbva, «Ситигруп» (Citigrou), «Джей-Пи Морган» и «Стандард чартед» (Standard Chartered) создали исследовательские команды, а также подписали соглашения с компьютерными фирмами. Эксперты консалтинговой фирмы «Бостон консалтинг груп» (Boston Consulting Group) считают, что банки и страховщики в Америке и в Европе, по данным на июнь текущего года, наняли на работу более 115 экспертов — это большое количество, даже в академической сфере, для такой узкой специализации. «У нас больше докторов физических и математических наук, чем в некоторых больших университетах», — иронично замечает Алексей Кондратьев (Alexei Kondratyev), глава отдела по анализу данных банка «Стандард чартед».

Стартапы тоже изучают существующие возможности. Энрике Лисазо (Enrique Lizaso) из компании «Малтивёз компьютинг» (Multiverse Computing) считает, что с помощью мощных квантовых алгоритмов можно более эффективно выявлять мошеннические схемы и делать это в сто раз быстрее, чем при использовании существующих возможностей. Эта фирма также проводит эксперименты с оптимизацией инвестиционных портфелей, в рамках которых аналитики пытаются определить эффективно работающие инвестиционные стратегии. Эксперты из «Малтивёз компьютинг» проанализировали решения, которые были приняты реальными трейдерами одного банка. Задача состояла в том, чтобы в течение года определить самое выгодное сочетание из 50 активов с определенными ограничениями, в том числе относительно количества заключаемых сделок.
В результате появилась задача, имеющая такое количество возможных вариантов решения, которое превышает общее число атомов видимого мира. На самом деле банковские трейдеры с помощью моделей, запущенных на обычных компьютерах, добивались годового дохода в 19%. В зависимости от показателей волатильности, инвесторы были готовы с этим мириться, тогда как алгоритмы фирмы «Малтивёз компьютинг» позволяли получить доход в диапазоне от 20% до 80% — хотя они, в итоге, не сделали вывода о явном преимуществе квантовых методов.

Однако не все потенциальные возможности использования дают такие блестящие результаты. Имитационное моделирование с помощью метода Монте-Карло часто используется при проведении регуляторами стресс-тестов. Кристофер Савуа (Christopher Savoie) из расположенной в Бостоне и занимающейся квантовыми компьютерными вычислениями фирмы «Запата» (Zapata) вспоминает слова руководителя одного банка, который в беседе с ним сказал: «Не приносите мене торговые алгоритмы, дайте мне решение относительно американского регуляторного стресс-теста Всеобщий анализ и обзор капитала (Comprehensive Capital Analysis and Review — ccar). Эти вещи съедают половину моего компьютерного бюджета».
Collapse )
а не их!, Мой

Не удивит если скоро подорожает свекла А потом многое подмигнет и исчезнет

Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты
Госдума единогласно приняла закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости.

Прослушать новость

rtr2nv8x.jpg | Источник: Reuters
Сегодня право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они вырастают более чем на 30 процентов.

Вследствие принятия закона кабмин сможет реагировать на подорожание более оперативно и своевременно. Он получит возможность устанавливать предельные розничные цены на срок не более 90 дней.
На какие продукты можно регулировать цены? Это, в частности, хлеб и мука, говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая рыба (кроме филе), масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахар-песок и соль. В список также входят черный чай, рис, пшено, гречка и вермишель. Из овощей — картофель, белокочанная капуста, репчатый лук и морковь.
Collapse )